Diferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spread

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dc.contributor.authorAlarcón G., Felipe
dc.contributor.authorBernier B., Matías
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-05-25T16:17:39Z
dc.date.available2020-05-25T16:17:39Z
dc.date.issued2009-04
dc.description.abstractLa compensación inflacionaria (CI) es un concepto que se deriva del premio implícito o diferencia existente entre el rendimiento de un instrumento nominal y uno real. A su vez, este concepto se relaciona con la inflación promedio que descuenta o espera el mercado financiero para un período determinado. Su versión más sencilla se obtiene a partir de la llamada relación de Fisher. En el mercado chileno, estas medidas típicamente se construyen comparando los rendimientos de bonos nominales libres de riesgo y en unidades de fomento (UF), ambos emitidos por el Banco Central de Chile. Alternativamente, se construyen comparando las tasas de swaps de tasas de interés (swaps promedio cámara, SPC) en pesos y en UF, en ambos casos para plazos similares.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 105-116
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4808
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v12y2009i1p105-116.html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 12, no. 1
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectINFLACIÓNes_ES
dc.subjectMERCADO FINANCIEROes_ES
dc.subjectBONOSes_ES
dc.subjectTASAS DE ÍNTERESes_ES
dc.titleDiferencias en medidas de compensación inflacionaria y Swap Spreades_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)