Predicción de tasas de interés nominal de corto plazo en Chile: modelos complejos versus modelos ingenuos

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dc.contributor.authorParisi F., Franco, 1967-
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2019-11-01T00:00:29Z
dc.date.available2019-11-01T00:00:29Z
dc.date.issued1999-12
dc.description.abstractEsta investigación compara la capacidad explicativa y predictiva de los modelos teóricos de un factor y los ingenuos o AR(l), en el análisis del comportamiento de la tasa de interés de corto plazo en Chile. Los modelos teóricos aventajan ampliamente a los ingenuos en ambos aspectos: el modelo CKLS predice correctamente la dirección del cambio en la tasa de interés 70% de las veces, mientras que, en el caso del ingenuo, esta cifra no sobrepasa 50%. Más aún, el error de predicción de los modelos teóricos varía entre 0.21% y 0.43% mensual, y el de los AR(1) entre 0.67% y 0.76%. Asimismo, se observa la presencia del fenómeno de reversión a la media en las tasas de interés.es_ES
dc.file.nameBCCh-rec-v02n3dic1999p027-040.pdf
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 27-40
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/3424
dc.language.isospa
dc.publisherBanco Central de Chile
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 2, no. 3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectTASAS DE INTERÉSes_ES
dc.subjectPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAes_ES
dc.titlePredicción de tasas de interés nominal de corto plazo en Chile: modelos complejos versus modelos ingenuos
dc.title.alternativeForecast of short-run nominal interest rates in Chile: complex vs. naive models
dc.type.docArtículo

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