Mercado swap de tasas de interés y expectativas de TPM e inflación

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dc.contributor.authorSotz P., Claudia
dc.contributor.authorAlarcón G., Felipe
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-04-14T13:56:13Z
dc.date.available2020-04-14T13:56:13Z
dc.date.issued2007-08
dc.description.abstractUna herramienta de gran utilidad para el análisis de la coyuntura nacional es el seguimiento de las expectativas de mercado de la inflación y la tasa de política monetaria (TPM) en un horizonte de hasta dos años. El mercado swap promedio cámara (SPC) se ha ido transformando en referente importante de estas expectativas, ya que los instrumentos transados en este son considerados por el mercado financiero muy cercanos a instrumentos “libres de riesgo”. El objetivo de esta nota es describir este mercado, sus instrumentos y la forma en que se efectúan las operaciones, además de realizar un análisis comparativo con las distintas medidas de expectativas, y mencionar las ventajas y desventajas de las expectativas derivadas del mercado swap.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 97-102
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4793
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v10y2007i2p97-102.html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 10, no. 2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectTASAS DE INTERÉSes_ES
dc.subjectINFLACIÓNes_ES
dc.subjectPOLÍTICA MONETARIAes_ES
dc.titleMercado swap de tasas de interés y expectativas de TPM e inflaciónes_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)