Modelo y pronóstico del precio del cobre: un enfoque de cambio de regímenes

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dc.contributor.authorGarcía-Cicco, Javier
dc.contributor.authorMontero, Roque
dc.coverage.spatialCHILEes_ES
dc.date.accessioned2020-05-26T15:29:09Z
dc.date.available2020-05-26T15:29:09Z
dc.date.issued2012-08
dc.description.abstractLos precios de las materias primas generalmente sufren cambios grandes y persistentes, con períodos de relativa estabilidad y tiempos de alta volatilidad. El precio del cobre no es una excepción a esta caracterización general, tal como puede apreciarse en el gráfico, donde se muestra el logaritmo del precio contado del cobre en frecuencia mensual. Dada esta caracterización, el objetivo de este trabajo es estudiar si la evolución del precio del cobre puede ser apropiadamente capturada por un modelo univariado de cambio de regímenes de Markov (es decir, un modelo en que los parámetros pueden cambiar en el tiempo y donde ese cambio está determinado por un proceso de Markov no observado), comparando estos modelos con otras alternativas de parámetros constantes. La idea básica es comprender en qué dimensiones estos modelos pueden mejorar el análisis que proveen los modelos más estándares, y en qué aspectos todavía hay espacio para mejoras.es_ES
dc.format.pdf
dc.format.extentSección o Parte de un Documento
dc.format.mediump. 099-116
dc.identifier.issn0717-3830
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12580/4831
dc.identifier.urihttps://ideas.repec.org/a/chb/bcchni/v15y2012i2p099-116.html
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherBanco Central de Chilees_ES
dc.relation.ispartofEconomía chilena, vol. 15, no. 2
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/*
dc.subjectPRECIOSes_ES
dc.subjectCOBREes_ES
dc.subjectPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAes_ES
dc.titleModelo y pronóstico del precio del cobre: un enfoque de cambio de regímeneses_ES
dc.type.docNota de Investigación

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Economía chilena (Notas de investigación)